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中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则

来源:本站原创 发布时间:2019-10-08 点击数:

  第十二条本合约来往指令每次最幼下单数目为 1 手,时值指令每次最大下单数目为 50 手,限价指令每次最大下单数目为 100手。

  鸠集竞价工夫为每个来往日 9:10-9:15,个中 9:10-9:14为指令申报工夫,9:14-9:15 为指令联合工夫。 相接竞价工夫为每个来往日 9:15-11:30(第一节)和

  第十四条本合约确当日结算价为合约结果一幼时成交价值依据成交量的加权均匀价。盘算结果保存至幼数点后一位。

  当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一来往日结算价-当日结算价)×(上一来往日卖出持仓量-上一来往日买入持仓量)}×合约乘数

  第十七条本合约的交割结算价为结果来往日标的指数结果2幼时的算术均匀价。盘算结果保存至幼数点后两位。

  第二十一条本合约的逐日价值最大振动节造是指其逐日价值涨跌停板幅度,为上一来往日结算价的±10%。

  上市首日有成交的,于下一来往日复原到合约法则的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一来往日接连实践前一来往日的涨跌停板幅度。

  (二)某一合约结算后单边总持仓量领先 10 万手的,结算会员下一来往日该合约单边持仓量不得领先该合约单边总持仓量的25%。

  第二十三条违反本细则法则的,来往所依据《中国金融期货来往所违规违约惩罚手腕》相合法则惩罚。 第二十四条本细则由来往所负担证明。